FAIL (the browser should render some flash content, not this).
   
  

Ценовой ряд на фьючерсный контракт



Таким образом, ценовой ряд на фьючерсный контракт на покупку 100 акций компании А может быть представлен примером в виде следующей таблицы (цифры условные) (табл. 14.2). . Ценовой ряд на опцион на этот же фьючерсный контракт имеет иную форму (цифры условные) (табл. 14.3). . Стандартная конструкция биржевого опциона позволяет выбирать не только цены опциона (премии), но и цены его исполнения. Если стоимость фьючерсного контракта есть произведение его цены на стандартное число акций, которое лежит в его основе, например 100 акций умножить на 100 руб. и общий размер контракта составит в этом случае 10 000 руб., то стоимость опциона на один фьючерсный контракт определяется умножением его премии на стандартное число акций согласно фьючерсному контракту, на который заключен опцион, например 0,10 руб . 100 акций =10 руб. Таким образом, покупатель опциона колл на 1 фьючерсный контракт на 100 акций компании А, заплатив общую премию в размере 10 руб., получил право до окончания срока действия январского колла заключить январский контракт на покупку 100 акций по цене 100 руб. за одну акцию

Назад | Далее




Связанные страницы:

1. Институциональные реформы
2. Экономическая политика в переходной экономике
3. Функции государства. Направления и средства государственного регулирования в переходной экономике
4. Роль государственного регулирования
5. Функции государственного регулирования экономики
6. Поддержание нормального функционирования национальной экономики
7. Административные средства







Copyright © 2009 All Rights Reserved.