FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


Реклама:
moto-start.ru

Статьи:
 
  

Пример конструкции стратегии


Пример конструкции стратегии. Продать один опцион на покупку актива А с ценой исполнения 100 руб., датой исполнения июнь, с получением за это премии 5 руб., и одновременно купить один опциона покупку актива А с ценой исполнения 100 руб., датой исполнения сентябрь, с уплатой за это премии l0руб.
Краткая запись. Продать 1 июньский 100 колл А за 5, купить 1 сентябрьский 100 колл А за 10

Рассмотрим эту стратегию. Если рыночная цена актива А в июне упадет ниже цены исполнения опциона, то июньский опцион истекает без исполнения, и его продавец (наш инвестор) имеет по нему прибыль в размере полученной премии (5 руб.). Теперь у инвестора остается опцион на покупку в сентябре, за который он заплатил премию 10 руб., т.е. его общий результат -убыток в размере 5 руб

Назад | Далее




Связанные страницы:

1. Теорема выравнивания цен на факторы производства
2. Участие в международной торговле
3. Парадокс Леонтьева
4. Анализ структуры внешней торговли США в 1947 г. и 1951 г
5. Соотношение затрат капитала и труда
6. Стандартная модель международной торговли
7. Основы стандартной модели







Copyright © 2009 All Rights Reserved.